Структурный трейдинг

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Как устроен арбитражный трейдинг?

В интернете множество способов спекулятивного трейдинга, который может заключаться на скальпинге, высокочастотном алгоритме или арбитраже. Именно с последней методикой мало кто знаком и недавно мне задали вопрос по этой теме на последнем вебинаре. Ответом на вопрос «как устроен арбитражный трейдинг» я бы хотел поделиться в этой статье.

Спекулятивный трейдинг с каждым годом завлекает все больше и больше новых игроков, ведь в краткосрочной перспективе спекуляции способны продемонстрировать больше потенциал доходности, нежели инвестиционные сделки. Все хотят легких или быстрых денег и забывают о простой логике: каждый вид спекулятивного трейдинга заключается в правильном распределении рисков и грамотном управлении капиталом. Однако такая комбинация получается далеко не у каждого трейдера. Именно из-за таких хаотичных решений и слепой веры формируется статистика, при которой практически 90% игроков рынка теряют свои средства.

Если же выбирать спекуляции как источник заработка с финансового рынка, то я настоятельно рекомендую использовать вспомогательные алгоритмы, системы, сигналы, консультации и так далее. Благо мы живём с вами в эпоху информационных технологий, в которой можно автоматизировать каждый процесс и трейдинг в том числе. Если рассматривать алгоритмические стратегии для спекулятивного трейдинга, то самым сложным и полностью неизведанным является именно арбитражный трейдинг.

Арбитраж — это вид спекулятивного трейдинга, который основан на парном анализе одного и того же финансового актива, но на разных брокерских или биржевых площадках. Проще говоря, арбитраж позволяет анализировать один и тот же актив на наличие курсовых расхождений или задержек, с целью открытия краткосрочной сделки. Сама логика работы уже давно не нова, однако на валютном рынке начала использоваться совсем недавно.

Чтобы более подробно понять логику работы, предлагаю рассмотреть конкретный пример:

Стоимость валютной пары EURUSD в одного брокера составляет 1.1230, а во второго 1.1220. То есть существует курсовое расхождение в моменте размера 10 пунктов, при том факте, что нормативное значение равняется 5 пунктам. Торговый робот или вспомогательный алгоритм видит это расхождение и совершает две сделки: на покупку по цене 1.1220 (на торговом счету в первого брокера) и продажу по цене 1.1230 (на торговом счету второго брокера). Когда же цена достигнет нормативного расхождения (5 пунктов), то робот одновременно закроет две сделки. Пускай цена составила 1.1267 и 1.1262 соответственно. Таким образом, трейдер получит убыток на первом счету размером 37 пунктов, а также прибыль размера 42 пункта на счету второго брокера. Общий финансовый результат равняется 5 пунктов чистой прибыли.

Идентично это может работать и на рынке криптовалют.

Такой вид спекулятивного трейдинга имеет ряд преимуществ:

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Минимальный риск при большом потенциале доходности: за счёт того, что алгоритм будет совершать торговые позиции с минимальным временем удержания, трейдер получит возможность совершать множество позиций с прибылью в несколько пунктов. Но если учесть количество сделок за день (около 20-30), то получается отличный процент доходности в месячном разрезе.
  • Автоматический трейдинг: позволяет не тратить время на анализ актива и сформировать пассивный источник доходности.
  • Возможность выбора ключевых параметров для торговли: настройка необходимого функционала и метода работы торгового робота позволят более гибко управлять параметром риск/доходность.

На рынке форекс существует множество спекулятивных краткосрочных алгоритмов. Однако далеко не каждая подобная торговая система способна демонстрировать стабильный положительный результат. Множество «кухонных» брокеров попросту запрещают данный вид торговли и прописывают это в своих договорах. Поэтому будьте бдительны!

Я хочу отметить тот факт, что считаю спекуляции основой движения рынка и что на них делаются огромные деньги. Но те трейдеры, которые только знакомятся с рынком, не способны правильно проанализировать ситуацию и войти в рынок. И если вы только знакомитесь с рынком и не понимаете базовых принципов его движения, то с вероятностью 90% у вас будет убыток (на что опять-таки указывает статистика).

Надеюсь этот сложный процесс и алгоритм мне удалось пояснить просто и понятно. Но если у вас возник все же вопрос – пишите мне в комментарии!

Секреты системного трейдинга, технология торговли на бирже

Новички фондового рынка, рынка форекс начинают с изучения его основ. В ход идут книги, лекции, форумы. Набравшись информации они открывают торговый терминал, применяют знания на практике, но только теряют свои деньги.

Причина в том, что такая торговля бессистемна, основана не на личном опыте, а на знании нескольких индикаторов и интуиции.

Возможности торговой системы

Системная торговля выгодна из-за своей стабильности.

Ведь это алгоритм, через который трейдер взаимодействует с рынком. Он исключает эмоциональную составляющую работы, которая мешает людям без системы. Без нее деньги теряются из-за влияния человеческого фактора.

Новички, теряющие деньги на фондовом рынке, торгуют без системы. Они опираются на 5-6 источников информации, иногда противоречащих друг другу, знают десяток несвежих индикаторов выявления тренда, уровней поддержки и сопротивления.

Это путь к потере денег, а не к заработку.

Что такое системный трейдинг? Это торговля согласно заранее прописанному алгоритму. Ее главное преимущество в исключении человеческой психологии из процесса. Человек здесь исполняет роль бездушной машины, отрабатывающей заданный сценарий. И это то, к чему приходят в конце концов новички, если до этого момента не бросят биржу.

В сценарии, когда у трейдера есть собственный алгоритм для любого поведения рынка, можно исключить то, что он пойдет в разнос из-за эмоций, переоценит свои силы и «сольет» капитал за один день. Это и есть то преимущество системы над интуицией, из-за которого следует вырабатывать собственную торговую систему.

Системный трейдинг Кургузкина

А.Кургузкин описал суть методики в своей книге, посыл которой заключается в нескольких тезисах:

  • движение цены на реальном рынке обусловлено одновременными действиями всех его субъектов сразу;
  • биржей правят эмоции;
  • даже надежная торговая стратегия не исключает убытки.

Основываясь на ситуациях, когда математическая ожидаемость цены отличается от нуля, он предлагает совершать небольшие сделки. Это надо делать для проверки текущей конъюнктуры рынка и наработки опыта.

Главное преимущество стратегии Кургузкина — ее всегда можно перепроверять без убытка для себя, просматривая исторические данные биржи.

Он соглашается с тем, что рынок меняется каждый день, но общие тенденции, связанные с психологией, можно уловить всегда. И главное для трейдера — понять их внутреннюю логику.

Внимание! Это вовсе не значит, что если возникают две одинаковые ситуации, то человек сделает правильный ход.

Системный метод — инструмент трейдера, предпочитающего технический анализ фундаментальному. Это значит, что придется посмотреть много исторических графиков, составить карту ситуации (mind map), сопоставить с текущей биржевой конъюнктурой и уже тогда приступать к торговле.

О карте ситуации

Карта ситуации — график, показывающий упрощенную динамику цены.

С ее построения начинается поиск торговой стратегии, но это только первый шаг. Чтобы ее построить, нужно собрать все цены на интересующем отрезке торгов, усреднить и начертить график. В торговых терминалах сегодня такая функция есть на панели инструментов.

Помните, что когда вы создаете карту ситуации, целью не является получить «грааль». На практике профессионалы биржи почти не чертят никаких графиков. Это делается для накопления опыта.

Еще это психологическая подготовка к работе. Заранее проанализировав динамику цен, тенденции рынка в прошлом и убедившись, что из этого можно вынести пару уроков, новичок не станет жертвой эмоций. Полагаются на интуицию и совершают ошибки те, кто не уверен в своих силах.

Секреты системного трейдинга

Транзакционные издержки

Ни один трейдер не работает с биржей самостоятельно, посредником всегда выступает брокер. Он берет комиссию за работу. Во время купли-продажи активов деньги теряются из-за спреда. Это транзакционные издержки. Если бы не они, трейдинг был бы куда проще.

Учитывайте эти издержки как случайный фактор убытков. Из-за них прибыльная сделка превращается в убыточную, потому что они не дают выгодно ее закрыть.

Новизна стратегии

Торговые системы не живут долго.

Вместе с конфигурацией рынка исчезают тенденции, служившие источником заработка в прошлом. Биржа изменчива, но это не значит, что любая попытка заняться профессиональной торговлей обречена.

Постоянно анализируйте изменения рынка, не ограничивайтесь исключительно техническим анализом. Фундаментальные факторы, хоть и считаются неточными, помогают понять текущую ситуацию на рынке.

Минимизация рисков

Лекцию о диверсификации рисков слышал каждый начинающий трейдер. В теории это выглядит очень просто, но на практике бывает сложно справиться с эмоциями и новички забывают об этой детали. Так как торговая стратегия не может давать только положительный результат, минимизация рисков становится не менее важной деталью, чем учет транзакционных издержек.

Лучше сокращать риски, распределяя капитал по разным торговым системам.

В роботизированной торговле подход распространен. Но для начинающих это точно не подходит, потому что создание торговой стратегии занимает много времени и требует понимания рынка.

Главное — не относиться к системе как к граалю, сулящему миллионы — можно терять деньги, даже имея хорошую стратегию. Не стоит поддаваться азарту. Управлению капиталом посвятите даже больше времени, чем разбору входов-выходов из сделки, потому что истинный показатель эффективности трейдера — годовой прирост к капиталу.

Трейдинг для начинающих: что это такое и как на этом заработать

Многие, кто хоть раз интересовался экономикой или смотрел экономические новости, сталкивался с понятием «трейдинг». Но большинство из них даже не знают, что это за вид деятельности и что на нем можно заработать. Это довольно обширное экономическое понятие, включающее в себя разные аспекты финансовой деятельности, составляющее целую профессию.

Многие видели в интернете или по телевизору ценовые графики на какие-нибудь товары, акции или индексы. Ежедневно в экономических новостях рассказывают о текущих курсах валют. И многие замечают, что курс валют и цены на акции постоянно меняются. Так вот, если правильно применять экономические знания и разобраться в механизмах финансовых рынков, то на изменении цен можно заработать деньги.

Что такое «трейдинг»?

Трейдинг – профессиональная деятельность группы лиц, которые осуществляют анализ ситуации на финансовых рынках для извлечения прибыли с покупки или продажи. Данный вид деятельности распространен на биржах, особенно набирают популярность интернет платформы для домашнего трейдинга.

Людей, которые занимаются трейдингом, называют трейдерами. Чаще всего, это те люди, которые ищут, куда вложить свободные инвестиции, помимо банков (в которых инфляция съест почти все проценты по вкладу). Они могут самостоятельно обучиться трейдингу и работать на дому с помощью интернет биржи, либо доверить свои инвестиции профессиональному трейдеру.

Профессиональный трейдер – человек, имеющий огромный опыт работы на финансовых рынках, отличающийся успешностью своей торговли и ежемесячной прибылью. Некоторые из них заработали целые состояния, начиная с малого. О качествах профессионального трейдера будет отдельная глава статьи чуть ниже.

В обоих случаях, при самостоятельном трейдинге или под управлением профессионалов существуют риски. В первом случае – риск потери капитала из-за собственных ошибок, а во втором – риск отдать свои деньги под управление недобросовестного трейдера или компании-однодневке.

Для чего люди занимаются трейдингом?

Как и любая профессия, трейдинг приносит доход. В отличие от банков, в трейдинге можно приумножить свои капиталы в несколько раз. Но, конечно же не просто так, а прикидывая усилия к анализу рынка и обучению. Имея средства для инвестирования, но торгуя как попало в трейдинге не выжить.

Трейдер – это такой же торговец, стремящийся купить подешевле и продать подороже, чтобы извлечь выгоду для себя. На финансовых рынках трейдер извлекает прибыль от торговли акциями, валютой, облигациями и фьючерсами. По типу торговли различают следующие типы торговцев:

  • Трейдеры ценных бумаг (акции, облигации).
  • Валютные трейдеры (валютный рынок Форекс, где стоимость валюты одной страны выражается в валюте другой страны, например доллар/рубль (USD/RUB) – стоимость 1 доллара в рублях).
  • Товарные трейдеры – игроки на товарных рынках (зерно, драгоценные металлы, нефть).

Встречается и понятие трейдинга на бинарных опционах, где необходимо просто предугадать, подешевеет инструмент за определенное время, либо подорожает. В случае верного прогноза трейдер бинарных опционов получает фиксированную прибыль, в случае неверного прогноза – теряет инвестированные средства.

Цель трейдера: проанализировать рыночную ситуацию, спрогнозировать дальнейшее поведение цены и заключить сделку в соответствии с прогнозом.

Трейдинг простыми словами

Если взять любой финансовый инструмент, например, стоимость акций и открыть на бирже его график, то можно заметить постоянное движение цены то вниз, то вверх. Цену и заставляют двигаться игроки, меняя спрос и предложение по основному закону экономики.

Если на какой-либо товар наблюдается низкий спрос, но его предложение (количество товара на продаже) высоко, то и цена высокая. Связано это с стремлению покрыть затраты на производство огромного количества товара при низком спросе.

И наоборот, если спрос превышает предложение, то цена на товар остается на низком уровне. Т.е. чем ниже цена, тем выше спрос на товар, и наоборот, чем выше цена, тем ниже спрос.

Отсюда и действие главных игроков рынка: при низкой стоимости товара (например, акции) многие стремятся купить её, чтобы потом продать выгоднее. Покупая, они уменьшают спрос и увеличивают предложение, увеличивая цену на товар по закону спроса и предложения. Отсюда и механизм трейдинга. К примеру, трейдеры и крупные игроки дешево покупают акции, уменьшая спрос и двигая цену вверх. После движения многие начинают продавать акции по более высокой цене, извлекая прибыль.

На рынке всегда присутствуют и продавцы и покупатели, причем в равном количестве. Т.к. один продает, а второй у него покупает. Таким образом, цены и меняются в стандартном случае.

Трейдинг в сети

Не для всех открыт доступ к мировым финансовым биржам. Для торговли на них необходимо пройти специальные курсы и внести плату. Да и поехать в крупные города, чтобы работать трейдером не каждый сможет. Сейчас же любой пользователь всемирной паутины может попробовать себя в роли трейдера. Нужно иметь лишь компьютер или ноутбук и выход в интернет.

Еще лет 10-15 назад доступ к торговле на финансовых рынках необходимо было получать через специального посредника – брокера. А доступ они открывали только за хорошие гонорары и комиссии. Поэтому для обычных людей трейдинг был недоступен.

Брокеры брали на себя обязанность совершать сделки, но совершали только крупные сделки, соответственно можно было уйти в минус. Поэтому позже стали появляться трейдеры, которые напрямую влияют на рынок, покупая и продавая товар. Они сами решают, какой объем они купят или продадут и сами определяют время своей сделки. Трейдер может самостоятельно вывести свою прибыль без всяких посредников (необходима лишь комиссия для интернет-биржи).

Что нужно знать и уметь, чтобы стать профессиональным трейдером?

Трейдинг – это профессия, и без знаний и навыков тут не обойтись. Чем больше человек накапливает опыта работы на финансовых рынках, тем более эффективной становится его торговля. Какими знаниями и навыками должен обладать каждый трейдер?

  • Хорошая теоретическая подготовка. Необходимо понимать основной механизм финансового рынка, знать различные инструменты анализа: индикаторы, уровни и линии сопротивления и поддержки, фигуры продолжения и разворотов тенденций.
  • Понятная и подходящая торговая стратегия. Совокупность технических инструментов и собственного мнения, основанного на опыте трейдера должны формировать условия, по которым трейдер входит в рынок и выходит из него. Необходимо прописать несколько условий по типу: «Если… то я вхожу в рынок».
  • Четкий торговый план. Ежедневно необходимо работать с собственным торговым планом, включающим планируемое количество сделок, сумму сделок и время торговли.
  • Ведение дневника. Профессиональный трейдер ведет статистику своих сделок и анализирует каждую из них, записывая её в дневник трейдера.
  • Психология. Это самый важный аспект торговли. Без умения контролировать азарт и эмоции не получится заработать. Т.к. все больше трейдеров переходят на самостоятельную торговлю они сами становятся себе начальниками и порой не контролирую себя, заключают множество сделок, перестаю анализировать и работают чисто на везение. Это приводит к скорому обнулению торгового счета.

Виды трейдеров

Как уже говорилось выше, трейдеров можно разделить по собственности:

  • Профессиональные трейдеры – управляющие собственным капиталом и капиталом инвесторов. С прибыли от капитала инвесторов они берут процент.
  • Частные трейдеры – торгуют на собственные средства, самостоятельно анализируют и заключают сделки.

Трейдеров можно разделить также по характеру торговли во времени:

  • Дневной трейдер – игрок, имеющий относительно небольшой капитал и торгующий внутри одного дня, т.е. все его сделки закрываются до окончания торгового дня.
  • Скальпер – трейдер, который ловит малейшие колебания цены и зарабатывает на них некоторые доли прибыли (копейки иди центы). При относительно небольшой прибыли со сделки он компенсирует это большим количеством сделок внутри дня.
  • Краткосрочный трейдер – ожидает закрытия позиции через несколько дней после е открытия.
  • Среднесрочный трейдер – торгует немного, но крупными суммами. В основном он заключает несколько сделок в год, которые идут неделями или месяцами и закрываются при смене недельных или месячных тенденций.
  • Долгосрочный трейдер – его сделки могут работать в течение нескольких лет. Он имеет очень крупные капиталы и закрывает позиции при изменении глобальных трендов.

Краткосрочные трейдеры вместе с дневными и скальперами опираются на технический анализ: графический анализ графиков с помощью уровней сопротивления и поддержки. В анализе они применяют индикаторы и различные графические модели – фигуры технического анализа.

Среднесрочные и долгосрочные игроки чаще опираются на новости и слухи, они имеют большие сети анализа новостей. Такой анализ называется фундаментальным.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий