Коррелирующие валютные пары

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Стратегия корреляции валютных пар

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про такую интересную торговую систему, как стратегия корреляции валютных пар, так как эта информация может пригодиться как начинающим спекулянтам, так и их коллегам, обладающим определенным опытом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Прежде всего требуется упомянуть про тот факт, что ценовые графики различных активов являются геометрическим отображением числовых величин, по этой причине они прекрасно поддаются анализу при помощи различных математических методов. Суть одного из популярных методов анализа рынка заключается в сравнении графиков разных активов на определенном временном интервале. Именно на основе этого метода анализа рыночной ситуации и была разработана стратегия корреляции валютных пар, о которой мы поговорим далее.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия корреляции валютных пар. Особенности

Прежде всего следует упомянуть про то, что под термином «корреляция» принято подразумевать зависимость, которая наблюдается между двумя величинами. На валютном рынке под этим же термином подразумевается зависимость, которая характерна для двух валютных пар. При этом следует понимать, что подобная зависимость наблюдается лишь между теми парами, в которых присутствует одна общая валюта(евро/доллар и доллар/франк и т.д.).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Вам полезно будет узнать, что помимо зависимости одной валютной пары от другой, наблюдается ее зависимость от целого ряда дополнительных факторов, среди которых:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  1. Изменение стоимости сырья и индексов.
  2. Важные экономические решения.
  3. Политическая и экономическая ситуация в странах, которым принадлежат валюты, входящие в пару.
  4. Мировая политическая ситуация.
  5. Различные типы финансовых ситуаций.

Типы корреляций

На валютном рынке принято различать два типа корреляции:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. Прямая. При этом типе корреляции одновременно с ростом или падением котировок на основной валютной паре аналогичная ситуация наблюдается и на коррелируемой.
  2. Обратная. Особенность этого типа заключается в том, что когда котировки на основной валютной паре растут, то на коррелируемой они падают. Если же на основной валютной паре наблюдается падение котировок, то на коррелируемой они растут.

Вам полезно будет знать, что прямая корреляция наблюдается на тех парах, в знаменателях или числителях которых присутствует одинаковая валюта. Обратная корреляция появляется в том случае, если одна валюта находится в числителе одной пары и в знаменателе другой.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Применение стратегии корреляции валютных пар

Для заработка при помощи описываемой торговой системы применяются такие валютные пары, как евро/доллар и доллар/франк. Между этими парами присутствует обратная корреляция. Благодаря этой особенности, если на графике пары евро/доллар появляется ценовой максимум, то в это же время на графике пары доллар/франк образуется очередной ценовой минимум. Именно на этой особенности и основана описываемая торговая система.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Описываемая торговая система является пробойной. Корреляция между этими валютными парами в рамках описываемой торговой системы применяется для определения ложных и истинных пробоев.
Если вы приняли решение использовать описываемую торговую систему для заработка на валютном рынке, то вам следует ознакомиться с примером ее применения на практике.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Допустим, на паре евро/доллар ценовой уровень пробил уровень сопротивления. В этом случае нам необходимо ожидать пробития ценой уровня поддержки на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам необходимо открыть ордер на продажу, так как наблюдаемый нами пробой с высокой долей вероятности является истинным. С целью ограничения убытков рекомендуется установить Stop-Loss немного выше пробитого уровня поддержки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если на паре евро/доллар цена пробьет уровень поддержки, то нам следует ожидать пробития уровня сопротивления на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам следует оперативно заключить сделку на покупку. В этом случае также рекомендуется ограничить размер вероятных убытков при помощи установки Stop-Loss под линией сопротивления.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для увеличения объема потенциальной прибыли можно заключать сделки в направлении пробоя на двух валютных парах. Подобный подход является возможным лишь в том случае, если пробой на рассматриваемых валютных парах был зафиксирован практически одновременно. Если пробой важного уровня был зафиксирован лишь на одной валютной паре, то подобный сигнал следует считать ложным и не использовать для заключения сделок.

Currensee

Видеть, как сместились валютные пары относительно друг друга

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

  • 0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного
  • 0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)
  • 0,4-0,7 Умеренная корреляция
  • 0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция
  • 0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Коэффициент корреляции для двух обменных курсов вычисляется по следующей формуле:

В данной презентации предоставляется только общая информация. Примеры приводятся исключительно в иллюстративных целях и могут не отражать текущие цены OANDA. Они не являются инвестиционной рекомендацией или побуждением к совершению сделки. Результаты, достигнутые в прошлом, необязательно указывают на результаты в будущем.

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  • динамики индексов и сырья;
  • решений экономических организаций (государственных и публичных);
  • политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
  • геополитическая обстановка в мире;
  • целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Виды корреляции

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
  • обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • -1 – сильная обратная зависимость;
  • 1 – сильная прямая зависимость;
  • 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  • начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
  • момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Видео

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • при повышении цены ТейкПрофит опускается;
  • при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  • при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
  • при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий