Как использовать комбинированный индикатор из RSI и Moving Average

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! Неплохой вариант, но Бинариум лучше.

Как использовать комбинированный индикатор из RSI и Moving Average

Среди трейдеров пользуется широким применением анализ трендовых линий и фигур на графике RSI, способном генерировать сигналы более ранние, чем подает ценовой график.

На рисунке 1 приведены линии поддержки для графиков RSI и цены. На нем видно, что пробитие линии поддержки в зоне 2 на графике RSI происходит гораздо раньше, чем аналогичный сигнал поступает от ценового графика.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

На рисунке 2 индикатор RSI и график цены изображены для нисходящего тренда. Серая линия отображает разницу между пробитием линии тренда в точке 2 относительно графика RSI и графика цены. RSI снова подает сигнал раньше, чем ценовой (точка 1) на 4 свечи.

К графикам RSI можно применять также другие методы технического анализа. Аналогично цене, индикатор форекс RSI выстраивает модели сходящихся или расходящихся треугольников, «флагов», «вымпелов», фигур класса «голова и плечи» и др. Не редко на графиках RSI классические фигуры технического анализа гораздо проще обнаруживаются, чем на ценовых графиках (рисунок 4).

На рисунке 3 приведен пример, где график RSI отображает фигуру «флаг». Пробитие нижнего края «флага» на нем происходит раньше, чем на ценовом графике примерно на 1 свечу (рисунок 3, зона 2 и 1).

На рисунке 4 приведен еще один пример, на котором индикатор дивергенции RSI выстаивает фигуру теханализа «перевернутая голова и плечи». В данном случае легче обнаружить модель именно на графике RSI, нежели евродоллара. Как и в других случаях, пробитие основания модели на нем осуществляется раньше на 1 свечу, чем на графике цены (рисунок 4, зона 2 и 1).

Индикатор форекс RSI в сочетании с дивергенцией, конвергенцией

Теперь давайте изучим еще несколько методик использования форекс RSI. К ним относится технический анализ на основе дивергенций и конвергенций, а также на базе скользящих средних.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! Неплохой вариант, но Бинариум лучше.

Сигнал дивергенции или конвергенции рассматривается, как несоответствие соотношения новых минимумов или максимумов на графике цены и осциллятора. Имеем расхождение показаний цены и осциллятора при наличии нового максимума ниже прошлого на графике RSI дивергенция и при наличии нового максимума выше прошлого на ценовом графике. Такое положение является сигналом к продаже.

Когда цена показывает новый минимум ниже прошлого, а осциллятор показывает новый минимум выше прошлого, в результате имеем уменьшение силы нисходящей тенденции и ожидаем разворота вверх. Это является сигналом на покупку. Данное свойство рассматривается, как опережающий сигнал для открытия позиции. По мнению некоторых трейдеров индикатор дивергенции RSI показывает более оптимальную дивергенцию при расстоянии на осцилляторе между минимумами и максимумами 7-50 периодов. При меньшем значении – дивергенция получается «сырая», а при большем – «перегоревшая».

На рисунке 5 изображена RSI дивергенция: сигнал на растущем тренде. Данный сигнал имеет название «бычье расхождение» и образовывается при не подтверждении нового пика цены новым пиком осциллятора. Иначе говоря, следующий ценовой пик выше предыдущего, а следующий пик осциллятора ниже предыдущего.

На рисунке 6 можно видеть пример возникновение конвергенции, говоря по-другому «медвежье схождение». Возникновение такого сигнала осуществляется при отсутствии подтверждения нового минимума цены новым минимумом осциллятора. Это указывает на слабость медвежьего тренда и вероятность разворота.

Имея бычье расхождение или медвежье схождение, открывать позицию против тренда, опираясь на дивергенцию или конвергенцию для форекс RSI, все же не рекомендуется. Для этого дополнительно следует использовать подтверждения разворота более весомые: отскок от сильного уровня поддержки или сопротивления, определенные свечные комбинации, достижение главных уровней Фибоначчи и т.д.

Индикатор RSI и MA (скользящая средняя)

Индикатор RSI очень удобно совмещать для работы с разнообразными скользящими средними, применяя их непосредственно к графику RSI.

Аналогично скользящим средним графика цены, бывает несколько вариантов, как периодов, так и типов скользящих средних. Как мы знаем, более высокая периодичность скользящей средней обеспечивает меньшее количество ложных сигналов, но и их большее запаздывание. На рисунке 7 приведен пример со следующими параметрами скользящей средней: период 30, смещение 3, метод усреднения Linear Weighted. Она очень эффективна в роли линий поддержки и сопротивления.

Очевидно, что индикатор RSI MA (назовем его так) показывает отличные сигналы. Открытие позиции можно осуществлять в момент пересечения индикатором RSI скользящей средней, а также в момент касания графиком RSI скользящей средней и последующего отскока от нее. В результате имеем трендовую или противотрендовую стратегию.

Противотрендовые сигналы мы наблюдаем в точках 3, 5, 7, 9, а трендовые в точках 1, 2, 4, 8 (рисунок 4). В противотрендовых точках имелась возможность уловить очень сильные движения. В то время, как входить в точках 5 и 6 – значило потерпеть убытки. Трендовая стратегия могла принести неплохой доход на входе в точках 1, 2, 4. В точке 8 закрытие повлекло бы небольшие убытки.

Как известно, скользящие средние на флетовых участках рынках не эффективны. То же самое можно сказать и о скользящих средних, построенных на графике форекс RSI.

Еще один момент, на который следует обратить внимание заключается в том, чтобы избегать использования скользящих средних с маленькими временными диапазонами. Если, например, применять скользящие средние, имеющие период 10, то в результате получится много ложных сигналов, особенно если отсутствует смещение.

Индикатор форекс RSI как трендовый индикатор

Как известно, индикатор форекс RSI относится к одному из старейших и более точных осцилляторов. Однако еще одна область его применение в качестве трендового индикатора. Именно об этом пойдет речь в данной статье: принципы применения и сигналы RSI на вход.

Зачастую выход форекс RSI из зоны перекупленности считается сигналом продажи, а выход RSI из зоны перепроданности – сигналом покупки. Такая ситуация подходит при нахождении рынка во флете. Принято считать величину 70 – показателем перекупленности, а величину 30 – показателем перепроданности для индикатора RSI. О данных сигналах мы упоминали ранее.

Существует еще одно полезное свойство RSI: он очень эффективен на трендовых участках, при этом происходит смещение уровней перепроданности и перекупленности вверх при бычьем рынке и вниз при медвежьем рынке. Также применительно и обратное: когда индикатор RSI смещается вверх — рынок бычий, а при смещении RSI вниз имеем медвежий рынок.

При переходе от качественной к количественной модели, первому приближению соответствует наличие бычьего рынка, когда RSI(14) находится в диапазоне показателей 40-80. Наличие медвежьего тренда отмечаем, когда RSI(14) находится в диапазоне показателей 20-60. Говоря о наличии чистого флета RSI(14), как правило, располагается в диапазоне показателей от 40 до 60.

Теперь более детально изучим описанные ситуации на конкретных примерах. На рисунке 8 изображено два трендовых участка в виде прямоугольников 1 и 2 на графике цены. Данные участки тренда показывают, что индикатор RSI колеблется в обозначенных выше областях: а именно в диапазоне 40-80 (зона 1) и в диапазоне 20-80 (зона 2).

Посмотрев на рисунок выше на область 1, анализируем трендовый участок рынка (восходящий тренд). Можно убедиться, что график RSI совершает свое движение в «бычьем коридоре» между уровнями 40-80.

Обратное положение вещей отмечаем в области 2. Где отчетливо видно, как график RSI совершает свое движение в «медвежьем коридоре» между позициями 20-60. Таким образом, даже не используя график цены, констатируем, что на рынке наблюдается нисходящая тенденция.

На рисунке 9 изображен классический флетовый участок. На протяжении всего периода, когда рынок осуществляет боковое движение, индикатор RSI движется в диапазоне 40-60. Однако, падению рынка предшествовал выход индекса относительной силы в диапазон бычьего коридора, поскольку позиция 60 была преодолена. Тем не менее, рассматривать выход графика RSI в трендовый коридор, как самостоятельный сигнал к открытию позиции нельзя. Предположим, что была открыта длинная позиция, тогда получив вскоре бычье расхождение графиков RSI и цены, можно смело предполагать скорую возможность разворота рынка.

Нужно сказать несколько слов относительно сигналов на вход. Как нам известно, индикатор дивергенции RSI способен совмещать в себе свойства осциллятора и трендового индикатора. Это является прямым доказательством применения RSI, как самостоятельного инструмента, на большинстве рынков.

На рисунке 10 изображен рынок, движущийся в восходящем тренде. Соответственно, график RSI располагается в «бычьем коридоре» между позициями 40-80. Принимая в расчет, что рынок является трендовым, логичнее всего было бы осуществлять вход только в направлении основного тренда. Это влечет за собой игнорирование классических осцилляторных сигналов индикатора RSI на продажу при его выходе из зоны перекупленности. Тем не менее, лучше всего было бы найти возможность открыть в направлении тренда длинную позицию. В рассматриваемом примере открытие длинной позиции можно было осуществить, основываясь на отскоке RSI от скользящей средней. Выше мы изучили сигналы индикатора подобного типа, поэтому повторяться не будем. В дальнейшем мы можем наблюдать формирование дивергенции и последующее падение рынка.

В зоне 1 индикатор дивергенции RSI, пробив «бычий коридор», оказывается в зоне перепроданности. Рассматривая этот сигнал в сочетании с дивергенцией, можно с уверенностью прогнозировать смену тенденции. Теперь нам нужно искать только сигналы на продажу.

В силу того, что нам необходим сигнал на продажу, мы открываем позицию в маленьком временном диапазоне при отскоке RSI от уровня перекупленности 60 (рисунок 11, зона 2). Это является отличным сигналом для медвежьего тренда. Поведение рынка после получения данного сигнала – это его резкое падение вниз. Учитывайте, при этом, что, не смотря на боковое движение рынка от области 1 к области 2, предполагается актуальность медвежьего тренда и далее, так как в области 1 рынок вошел в зону перепроданности.

Рассмотрев рисунок 12, довольно просто установить наличие бычьего тренда, так как индикатор дивергенции RSI расположен в «бычьей зоне». Поэтому для нас актуальны сигналы на вход. В качестве входа вполне подходит пробитие линии сопротивления, проходящей через точки двух важных ближайших максимумов RSI (рисунок 12, зона 1).

Как использовать комбинированный индикатор из RSI и Moving Average

Стратегия по методу скользящих средних “SMA+RSI” представляет собой индикаторную стратегию, в которой используются SMA (сглаженная скользящая средняя) и осциллятор RSI.

Преимущества стратегии “SMA+RSI” очевидны: простота и возможность создать на её основе другую, более сложную (читайте – эффективную и прибыльную) ТС, а также мультивалютность (подходит для любой валютной пары).

Правила стратегии “SMA+RSI”

— Торговля осуществляется на любой валютной паре.
— Временной интервал: D1 (дневной).
— Рекомендуемый брокер — RoboForex
— Индикаторы, которые используются в ТС: SMA (5), RSI (5).

Брокер для торговли — компания Alpari, RoboForex, Forex4You.

Правила для входа.
1. Длинная позиция открывается при пересечении ценой SMA (5) снизу вверх и прохождении 10-и пунктов. RSI (5) при этом расположен выше уровня 50.

2. Короткая позиция открывается при пересечении ценой SMA (5) сверху вниз и прохождении 10-и пунктов. RSI (5) при этом расположен ниже уровня 50.

3. Позиция всегда открывается после закрытия сигнальной свечи – то есть свечи, на которой мы получили сигнал.

Чёткие правила на выход из сделки отсутствуют. Можно ждать обратного пересечения RSI (5) уровня 50 или ориентироваться на направление движения (разворот) SMA (5).

Желательно выставление стоп лосса и тейк профита в соотношении 1:2 или 1:3, либо установка трейлинг стопа при переходе сделки в безубыток.

Очевидно, что стратегия по методу скользящих средних “SMA+RSI” имеет право на жизнь. При желании ТС может быть дополнена другими индикаторами или паттернами PriceAction. Но исходить нужно из базовой модели.

Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Настройка скользящих средних/мувингов (МА — Moving Average) в системе быстрого «чтения» рынка

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее. Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.

Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.

Основные постулаты

1. основная задача мувингов при анализе рынка — это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции

2. мувинги не являются завершенной торговой системой, в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)

3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит». До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно

4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологиейт.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:

5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены, а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться

6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)

Настройка

sEMA

sEMA (short Exponential Moving Average) — короткий/трендовый

Период 4 – 7

Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением — в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.

В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.

Сигналы, генерирууемые sEMA

Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.

LEMA

LEMA (long Exponential Moving Average) — длинный мувинг основной тенденции

Период 45 – 70

Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.

При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».

Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.

Сигналы, генерирууемые LEMA

Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.

sWMA

sWMA (signal Weighted Moving Average) — cигнальный мувинг мелкой коррекции

Период 17 –25

Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.

Пересечение signal WMA&short EMA — формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.

cWMA

cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) — коррекционный мувинг основной коррекции

Период 25 –35

Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.

Пересечение signal WMA&correction WMA — формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.

Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).

Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.

Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

Проведем эксперимент?

Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).

Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?

Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.

Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.

Согласитесь, яснее все стало 🙂

Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?

Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой — он администрируется старшим ТФ.

Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.

Обратите внимание (. ) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции. Консервативные точки входа уже определены — экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!

Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент — вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).

Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.

Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.

Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») — это уже другая история… продолжение следует.

Ну вот и все, дамы и господа.

Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.

Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА — Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером — Tisha ТМ .

Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится здесь.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место в рейтинге! Неплохой вариант, но Бинариум лучше.

Добавить комментарий