Индикатор CCI ( индекс товарного канала )

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) – Как Выгодно применять

Что такое индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) и как его выгодно применять в торговле. Настройки и сигналы в примерах, стратегии советы.

Чтобы стать успешным трейдером и стабильно зарабатывать большие деньги, нужно постоянно изучать что-то новое и узнавать новые индикаторы. Быть может, именно он дополнит вашу текущую торговую стратегию так, что она будет приносить большую прибыль.

Сегодня речь пойдет про еще один полезный осциллятор – это Индекс товарного канала – индикатор CCI.

Что такое CCI простыми словами

Commodity Channel Index (CCI) переводится с английского как Индекс Товарного Канала. Он относится к категории осцилляторов, способен прогнозировать изменение цены и колебание котировок внутри определенного торгового диапазона.

Индикатор больше предназначается для работы в боковом канале, то есть когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд, а цена заключается в пределах узкого бокового диапазона. То есть флета. CCI демонстрирует как и классические сигналы осциллятора, так и свои индивидуальные, которые были заложены еще его создателем.

Преимущество таких популярных индикаторов заключается в их доступности. Commodity Channel Index не нужно дополнительно скачивать или устанавливать. Он имеется встроенным в базовом составе классических инструментов в таких популярных терминалах, как Метатрейдер 4 и 5, а также в Живом Графике. Просто выбираете из списка и нажимаете ОК.

Индекс Товарного Канала был создан еще в 1980-х годах знаменитым трейдером Дональдом Ламбертом.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Алгоритм вычисляется на основании классических рыночных закономерностей, которые являются своего рода законами. А именно – цикличность рынка. Всегда за периодом высоких цен следует период низких цен, и так далее. И эти периоды циклично сменяют друг дружку. Если знать это, то можно легко предугадывать будущее поведение цены.

Все известные трейдеры и профессиональные аналитики на протяжении многих десятилетий говорили про цикличность рынка. Эта теория отработана годами! Даже знаменитая теория Волн Эллиота основана на волнообразном и цикличном движении рынка!

Описание индикатора CCI в примерах

Почему настолько важно уметь определять циклы на рынке? Именно это позволит понять, когда начинается новый тренд, а когда заканчивается старый.

CCI – это универсальный осциллятор, который одинаково демонстрирует показатели как на валютном рынке, так и товарно-сырьевом, фондовом и криптовалютном. Да и сам рынок совершенно не важен, так как в основе алгоритма ведутся расчеты колебания цены относительно среднего значения.

Сам автор рекомендует использовать его в периоды 60 и 20 дней. Именно такие временные промежутки он ставил, когда создавал его.

Сам создатель Дональд Ламберт рекомендовал использовать дневной таймфрейм для анализа. И это естественно, так как в 80-х годах прошлого столетия не было удобных современных терминалов, которые в режиме онлайн транслируют каждую секунду, где можно даже установить 1-минутный таймфрейм. Там все расписывалось и вычислялось, рисовалось вручную.

Чем больше устанавливать период в настройках, тем сглаженной будет линия, но тем и реже будут поступать сигналы. Зато их качество в разы лучше, больше вероятность, что сделка закроется в прибыли.

Особенности индикатора Commodity Channel Index (CCI), которые выделяют его на фоне остальных аналогов:

  • Он способен прекрасно работать именно на дневном и часовом графиках, так как создавался именно под такие старшие таймфреймы изначально, поэтому и учитывал их особенности. А вот остальные осцилляторы все же больше предназначены для среднесрочного анализа.
  • В самом окне можно параллельно проводить и графический анализ, как и с RSI.
  • В классическом понимании осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. CCI же в отличие от них имеет несколько уровней, и немного иных, каждый из которых имеет свое предназначение.

Визуально он представляет собой отдельную шкалу, которая расположена под графиком. Как и все классические осцилляторы. Диапазон цен варьируется между -100 и +100. Большую часть времени цена расположена посередине между этих ключевых уровней. Но иногда она выходит за ее пределы, тем самым подтверждая, что цена достигла перекупленности или перепроданности.

Чем дальше цена отходит выше +100, тем сильнее вероятность, что восходящая тенденция завершится, так как наступила перекупленность по активу. Ведь цена не может расти бесконечно долго. Это должно быть уже сигналом, чтобы быть наготове, что в скором времени наступит момент разворота.

Аналогично и с пребыванием ниже зоны -100, когда нисходящий тренд исчерпывает себя, и нужно быть наготове и ожидать разворота тренда с нисходящего на восходящий.

Настройка индикатора

Чтобы нанести индикатор на график, нам с вами потребуется открыть соответствующий список и кликнуть на тип “Осцилляторы”. Здесь же в открывающемся списке находим Commodity Channel Index (CCI), это и есть наш индекс Товарного Канала.

Среди базовых настроек есть только одна переменная – это период. Он играет самую важную роль, как и в случае со всеми остальными осцилляторами. Именно от периода будут зависеть частота и точность выдаваемых торговых сигналов.

Период – это количество свечей, за которые происходит расчет и анализ. По умолчанию он стоит как 20. То есть, в рамках формулы происходит анализ 20-ти последних свечей на графике. Этот показатель универсальный, и подходит в принципе для всех таймфреймов и торговых активов.

Настройка индикатора очень важна, так как если все сделать грамотно и правильно, то от этого напрямую будет зависеть качество сигналов и как следствие – прибыль от сделок. Опытные профи уверяют, что нет тех самых “золотых” настроек. Каждый подбирает под себя индивидуально исходя из того, на каком таймфрейме он будет торговать, в какое время суток и прочее.

Выбор таймфрейма

Чем больше установить период, тем меньше будет торговых сигналов. Но больше будут отсекаться ложные, которые приведут к убыточным сделкам. Такая вероятность всегда присутствует, поэтому нужно как можно больше минимизировать риски.

Уменьшая период, линия становится более сглаженной. И благодаря этому будет увеличиваться количество торговых сигналов. Но среди них будут больше и убыточных. Поэтому нужно грамотно настроить, или же в качестве фильтров пользоваться дополнительными индикаторами.

Многие опытные трейдеры предпочитают брать тот период, который равен количеству рабочих дней в одной календарной неделе. К примеру, установив период 5, то на графике он будет иметь наглядную картину о состоянии рынка за одну неделю. Установив в настройках 10 – он уже получит картину за двух недельный промежуток и так далее.

Если вы предпочитаете внутридневные торговые стратегии, то и для них имеются свои определенные рекомендации в настройках. Если вы хотите работать и производить анализ на 30-минутном графике, то в этом случае рекомендуется установить период 150 в настройках.

Хоть на краткосрочных таймфреймах и больше ложных сигналов, но все же они более точные, так как в долгосрочной перспективе такие осцилляторы будут иногда грешить перерисовкой. Даже на часовом графике открыть сделку можно с запозданием, так как все равно придется дожидаться закрытия часовой свечи. А это драгоценное время.

Но все же именно начиная от часового таймфрейма становится легче анализировать рынок, так как на таких графиках уже четко проявляются законы технического анализа. А все из-за сглаживания и отсутствия рыночных шумов и хаотичных колебаний, которые сбивают показания индикаторов и путают трейдеров.

Но в целом подобрать для себя оптимальный период можно и самостоятельно путем несложных расчетов. Для этого делаем следующее:

  1. Выбираем наиболее подходящий для нас таймфрейм, далее просто определяем локальные максимальные и минимальные значения цены. Это те точки, которые позволяют четко отслеживать закономерность циклов. Далее ищем точки завершения и зарождения таких циклов.
  2. Отсчитываем, сколько свечей заняло одно такое движение, то есть цикл. За сколько свечей цена двигалась от своего максимума к минимуму. И это число просто делим на 3. Именно получившийся у нас результат и следует устанавливать в качестве периода в настройках.

Это достаточно простой, но очень эффективный способ, как подобрать наиболее верный период для конкретного таймфрейма. И не гадать, не тыкать пальцем в небо.

Как пользоваться индикатором CCI и его сигналами

Основной тип торгового сигнала, который выдает этот индикатор – это выход линии в критические зоны перепроданности и перекупленности. Как только линия пересекается с -100 по направлению снизу вверх, то открываем сделку на повышение. А когда с +100 сверху вниз – то на понижение.

Но чтобы получать более точные сигналы, профессиональные трейдеры рекомендуют пользоваться дополнительными индикаторами. И составлять из них комбинации, которые вырастают в успешные торговые стратегии, при этом дополненные мани менеджментом и основными правилами следования психологии трейдинга.

Для полноценной работы рекомендуется наносить на шкалу также и дополнительные линии +/-200, +/-300. Если цена, к примеру, превысила уровень +200, то это сигнализирует о состоянии очень сильной перекупленности. А значит, что вероятность скорейшего разворота тренда вырастает еще больше.

Такая стратегия несет в себе следующие особенности:

  • Примерно 70% от своего времени цена движется в пределах диапазона между +100 и -100. И это самый важный диапазон, чтобы показать относительно спокойный рынок.
  • Следующие ключевые области находятся от 100 и 200 и от -100 до -200. В эти зоны уже индикатор выходит на более резких ценовых импульсах, то есть во время сильных рывков. Обычно такие моменты на рынке провоцирует выход важных экономических новостей и событий, старт активной европейской или американской торговой сессии после ночных вялых тихоокеанских и азиатских.
  • Ну и то что выше +200 и ниже -200 – это уже самые экстремальные зоны, которые достигаются только в самые редкие и очень весомые моменты.

Дивергенция и конвергенция по CCI

Эти моменты наступают во время расхождений между ситуацией на самом графике и показаниями индикатора. То есть, цена растет, а линия CCI падает. И это очень сильный сигнал, который любят профи. Если такое возникает на рынке, то значит, что в скором времени цена развернется и будет двигаться в сторону индикатора. Так как именно он прав.

Стратегии с CCI

Основные торговые стратегии с Индексом Товарного Канала мы с вами рассмотрели. Теперь перейдем к другим, но менее частым торговым сигналам. И следующий заключается в пересечении с нулевым уровнем.

Дожидаемся, когда линия пересекается с уровнем 0 и закрепляется в том направлении, в котором произошло это пересечение.

Но в качестве подтверждения все же рекомендуется использовать подтверждающие сигналы от других индикаторов.

Следующая особенно интересная торговая стратегия заключается в графическом анализе. Но только он строится не на самом графике, а на шкале индикатора. Здесь точно также можно искать, выявлять и строить трендовые линии, а также фигуры графического анализа. Те же самые распространенные треугольники и Голова и Плечи.

На скриншоте выше к примеру, сигналом становится пробой линии тренда. Это может рассматриваться и как самостоятельный сигнал, так и вспомогательный. Но в нашем примере он расценивается как сильный самостоятельный сигнал. Хотя такое бывает редко. Все же, в качестве дополнения и подтверждения стоит пользоваться дополнительными подтверждающими сигналами.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Бинарные опционы $250 ЦРОФР Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто $250 VFSC, ЦРОФР Далее.
Акции, Фьючерсы, Крипто, Облигации, Форекс $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее.
Форекс, Инвестиции, Фиксированные контракты $100 FSA, TFC Далее.
Акции, Инвестиции, Крипто, Товары, ETF $200 CySEC, FCA, MiFID, ASIC Далее.
Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:200 VFSC, ЦРОФР Далее.
$200 1:100 CySEC, FCA, MiFID, ASIC Далее.
$200 1:200 CySEC Далее.

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших. Регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит $250, минимальная сделка $10.

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских компаний, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. В России регулируется ЦРОФР.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:200 VFSC, ЦРОФР Далее.
$500 1:100 CySEC, FSCA, FCA Далее.
$100 1:1000 FSA, TFC Далее.

Советы по использованию

Так как это всего лишь осциллятор, то его не стоит использовать во время сильных трендов. В такие моменты индикатор может запутать новичков. Только профи смогут еще более менее понять ситуацию на рынке.

А вот для флетового горизонтального состояния он будет идеальным!

Заключение

Не зря Индекс Commodity Channel Index (CCI) пользуется активным спросом со стороны как профессиональных трейдеров, так и новичков.

Он прост в освоении, его сигналы легко распознаются на графике, зато сигналы по нему сильные и четкие.

Главное, не забывать про мани менеджмент и грамотное управление капиталом, так как никогда не будет 100% вероятности, что этот сигнал окажется прибыльным. Пусть даже его подтвердили и другие технические индикаторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Биржевой индикатор Индекс Товарного Канала (CCI)

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, сокращенно CCI) — технический индикатор, показывающий отклонение ценового графика выбранного актива от его скользящей средней. Высокие значения индикатора CCI говорят о том, что актив переоценен рынком (зона перекупленности), низкие характеризуют недооцененность актива трейдерами (зона перепроданности).

Первоначально, что отображено в названии, индикатор CCI создавался для анализа рынков товаров, однако опыт показывает, что и на Форекс и на рынках ценных бумаг данный индикатор отлично работает.

Торговые сигналы индикатора CCI

Биржевой индикатор CCI обычно используется трейдерами для двух основных целей:

1. Поиск расхождений или дивергенции:

Под расхождением понимается различное поведение ценового графика и индикатора: если цена образует новый максимум, а CCI не поднимается выше предыдущих пиков, то мы можем смело говорить о дивергенции. После такого расхождения обычно начинается ценовая коррекция.

2. Определение зон перекупленности/перепроданности

Данное свойство индикатора CCI фактически вложено в его формулы расчета. CCI, как правило, двигается в коридоре от -100 до +100, при этом крайние точки характеризуют области перекупленности\перепроданности, так как именно в них ценовой график актива максимально удаляется от своего скользящего среднего. В итоге, значение выше +100 сигнализируют о состоянии перекупленности и, как следствие, скорой коррекции вниз, значения ниже -100 говорят о перепроданности рынка и возможном корректирующем подъеме цены.

Формула для расчета индикатора CCI

Расчет значений индикатора CCI можно условно разделить на 5 этапов:

1. Нахождение типичной цены — сумму максимума, минимума и цены закрытия каждого бара необходимо разделить на 3, то есть найти среднюю цену:

TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3

2. Вычисление простого скользящего среднего типичных цен за N периодов:

3. Вычитание полученного простого скользящего среднего из типичных цен каждого из предшествующих n периодов.

4. Вычисление n-периодного простого скользящего среднего абсолютных значений D

5. Умножение полученного SMA(D, N) на 0,015

6. Окончательное значение индикатора CCI, полученное делением M на D

HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Индекс товарного канала (CCI)

Индикаторы и стратегии

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) представляет собой осциллятор импульса, используемый в техническом анализе, прежде всего для определения уровней перекупленности и перепроданности, путём измерения вариаций инструмента от его статистического среднего. CCI — очень известный и широко используемый индикатор, который приобрел популярность во многом благодаря своей универсальности. Индикатор не имеет верхней или нижней границы. CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально этот индикатор был предназначен для определения трендов сырьевых товаров, однако теперь он применяется для более широкого спектра финансовых инструментов.

Узнайте больше про Индекс товарного канала в Wiki TradingView.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий