Индикатор ATR, описание индикатора волатильности

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Что такое индикатор ATR и как им пользоваться?

ATR — популярный и очень точный технический индикатор, который используется в большинстве торговых систем. Что его отличает от остальных и где он чаще находит применение?

Определение

Индикатор Average True Range, или средний истинный диапазон, впервые был описан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» (англ. New Concepts in Technical Trading).

ATR служит индикатором волатильности рынка, и основывается на трех параметрах:

  • минимальных ценах;
  • максимальных ценах;
  • ценах закрытия.

Обычно ATR не используется для прогнозирования движений рынка, поскольку индикатор только фиксирует уровень волатильности рынка. В то же время всплески волатильности можно рассматривать, к примеру, как указание на развитие нового тренда после боковой торговли.

Как рассчитывается

Расчет ATR состоит из нескольких шагов:

1. Сначала находится разница между:

  • текущей максимальной и минимальной ценой;
  • текущей минимальной ценой и ценой закрытия предыдущего дня;
  • ценой закрытия предыдущего дня и текущей максимальной ценой.

2. Из трех полученных значений выбирается наибольшее, на основе которого затем строится скользящая средняя.

Сегодня строить графики ATR вручную нет необходимости — все расчеты по индикатору на биржах и в популярных приложениях, подобных MetaTrader, производятся автоматически.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Применение

Чаще всего ATR используется для правильной установки уровней в стоп-лоссах, а точнее, на трейлинг-стопе. Как это работает?

Пример с выходом из торговли:

Вы открыли длинную позицию (лонг). Цена оправдывает ваши ожидания и идет в рост. При падении цен на определенную величину трейлинг-стоп срабатывает, и ордер закрывается. Это позволяет одновременно снизить убытки и зафиксировать прибыль.

  • Стоп-лосс — опция, которая позволяет автоматически закрыть ордер при падении цен на актив (криптовалюту) до определенного уровня. Такой ордер называется стоп-ордером.
  • Тейк-профит — опция, которая позволяет автоматически закрыть стоп-ордер при подъеме цен на криптовалюту до определенного уровня. Тейк-профит может служить страховкой от неудачного исполнения ордера, например, при обрыве связи. Подробнее: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?
  • Трейлинг-стоп (также известен как «скользящий стоп-лосс») — модификация стоп-лосса, где пороговая цена, при падении до которой ордер закрывается, устанавливается на определенном расстоянии от текущей прибыли. С ростом цен и прибыли, нижнее пороговое значение подтягивается следом за ними.

ATR, как было сказано, часто используется в качестве трейлинг-стопа. Посмотрите текущие значения среднего истинного диапазона. Разместите стоп-лосс, кратный показателю. Обычно устанавливают стоп-лосс 2xATR.

Это означает, что стоп-лосс на 2xATR ниже цены входа при покупке или на ATR/2 выше, если вы шортите.

Если вы играете в лонг, движение цен восходящее, стоп-лосс будет следовать за ценой, находясь на расстоянии 2xATR. В случае лонга стоп-лосс движется только вверх, но не вниз. Как только стоп-лосс переместился вверх, он будет оставаться там до следующего восходящего движения, или пока цены не упадут до трейлинг-стопа, после которого сделка будет закрыта.

Аналогичным образом схема работает для шорта, только стоп-лосс перемещается вниз, а не вверх. Вместо расстояния 2xATR для шорта используется ATR/2.

  • Лонг — позиция, в которой трейдер покупает криптовалюту, ожидая ее роста и, соответственно, стремясь перепродать ее по более высокой цене.
  • Шорт — это позиция, в которой трейдер продает криптовалюту, ожидая ее дальнейшего падения. Это позволяет трейдеру выручить средства и на них купить еще больше цифровых монет. Подробнее: Что такое Short и Long в трейдинге?

Подобным образом ATR можно использовать в качестве ориентира не только для стоп-лосса, но и для тейк-профита. В случае с форекс-рынками для этого от значения ATR в пунктах отнимают число пройденных ценой пипсов. Тейк-профит рекомендуется выставлять чуть ниже полученной цифры.

Пипсы — это еще одно понятие из форекса. Стоимость валют определяется до четвертого знака после запятой. Этот знак и называется пипсом.

Сигналы по индикатору ATR

Сам по себе ATR не используется как торговый сигнал, но он может подтверждать точки входа на рынок.

Трейдеры в большинстве приобретают криптовалюту, когда ее цена снижается, а затем движется выше нисходящей линии тренда. Это уже служит сигналом для покупки. ATR можно использовать для подтверждения сигнала. Если ATR в этот период также движется выше собственной линии сопротивления, это указывает на мощное восходящее движение.

Простой пример сигнала для лонг-покупки с ATR:

  1. Цена биткоина и ATR снижаются.
  2. Цена биткоина на дневном графике начинает резко прорываться выше нисходящей линии тренда.
  3. ATR также прорывается выше — это подтверждает установление нового, восходящего тренда.

С помощью ATR также можно определить то, как скоро наступит смена тренда. Если цена актива прошла более 70% от дневного ATR, то стоит ожидать разворота. В остальных случаях высока вероятность продолжения текущего тренда.

Разновидности

Как и другие популярные индикаторы, ATR получил ряд модификаций.

LWMA ATR

LWMA ATR представляет собой сглаженную версию стандартного ATR.

Для стандартного индикатора, который мы рассматривали, на временной шкале берется ATR для каждой из свечей, а затем рассчитывается их общее среднее значение.

Принцип LWMA ATR немного отличается: показатели по свечам, которые на временной шкале находятся ближе к текущей цене получают больший коэффициент, поскольку считается, что они сильнее влияют на индикатор. Соответственно, данные по свечам, которые расположены дальше, в конце периода, имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.

Японские свечи — распространенный на биржах вид графиков, отображающих изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его границы — цена открытия и закрытия) и тени (ее границы — минимальная и максимальная цена за тот же период).

ATR Up and Down

ATR Up and Down близок к оригинальному ATR, но с одной поправкой:

  • стандартный ATR показывает средние минимальные и максимальные значения цен за определенный период;
  • ATR Up and Down вместо средних максимальных и минимальных цен использует среднюю разницу роста и падения.

Программы, использующие ATR

Сегодня индикатор срединного истинного диапазона представлен практически на всех торговых порталах и в соответствующих приложениях — советниках, терминалах, биржах.

Советники

Практически все современные советники используют индикатор ATR. Изучая данные советников по индикатору, следует помнить несколько моментов:

  • рост ATR указывает на усиление волатильности рынка и высокую вероятность смены тренда;
  • снижение значений ATR указывает на спад движения;
  • достижение ATR точек экстремума может указывать на разворот тренда. Однако, некоторые трейдеры считают это лишь указанием на усиление интенсивности торговли.

Данный индикатор сильно привязан к временным рамкам, и наиболее корректно он отображает сигналы при периоде в 14 дней. Такой период по умолчанию установлен во всех специализированных программах.

TradingView

Графики от сервиса TradingView интегрированы с большинством бирж, поэтому так или иначе криптотрейдеры сталкиваются с ними регулярно.

Рассмотрим «с нуля» использование графиков TradingView с ATR для установки стоп-лоссов для криптобирж:

  1. Заходим в торговое окно и выбираем нужную торговую пару.
  2. Нажимаем Technical Ind/Indicator (на разных платформах название этого меню немного отличается) и в выпадающем меню находим Average True Range. По умолчанию выставлен 14-дневный период — ATR(14). Если период необходимо изменить, то правее ATR(14) достаточно нажать значок шестеренки и в открывшемся окне изменить параметры.
  3. Далее смотрим текущий ATR. Если играем в лонг, то умножаем его на два — тот самый 2xATR.
  4. Теперь остается создать ордер Trailing Stop, где в значение Distance нужно подставить цифру, которая будет отстоять от текущей цены криптовалюты на 2xATR.

Стоит отметить, что пока трейлинг-стоп доступен лишь на нескольких крупных биржах, среди которых — Bitfinex.

Плюсы и минусы

  • точное отображение уровня текущей волатильности рынка;
  • возможность определить дальнейшее движение рынка;
  • возможность определить оптимальный стоп-лосс.

Основным недостатком ATR считается его некорректная работа на широкой временной шкале, где он может указывать на прошлую, а не текущую волатильность.

Заключение

Average True Range пользуется большим спросом, и это абсолютно заслуженно — инструмент прошел проверку временем и доказал свою точность. Он позволяет выполнять различные задачи — от поправок при постановке стоп-лоссов до определения волатильности и консолидации.

ATR представлен практически в каждом инструменте для трейдинга, а его понимание важно как для новичков, так и для опытных игроков.

Как пользоваться Индикатором ATR -Точки входа и настройки

Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером, являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как RSI, DMI и Parabolic SAR.

Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading».

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

  • найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
  • найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
  • найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и Метатрейд 4.

Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14, но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.

Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.

Видео — Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.

Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.

Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном

трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.

Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор ATR на Форекс с полным описанием

Индикатор ATR является на сегодняшний день самым популярным и надёжным алгоритмом, предназначенным для измерения волатильности рынка. В отличие от некоторых других индикаторов, появившихся благодаря обобщению статистических функций, авторство ATR принадлежит конкретному человеку — Уэллсу Уайлдеру, рассказавшему о нём в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Разумеется, с сегодняшней точки зрения данные концепции уже не новые, а сам Average True Range был протестирован на разных рынках, поэтому уже можно подвести определённые итоги его применения. Прежде чем переходить к изучению самых интересных стратегий на базе ATR, следует обратить внимание на формулу, заложенную в алгоритм эксперта:

Как можно заметить, средний истинный диапазон (а именно так переводится с английского языка название индикатора) представляет собой усреднённое за выбранный период значение максимальных диапазонов, сформированных за две последних свечи. В частности, для выбора величины, которая будет учтена в формуле по итогам закрытия очередной свечи, сравниваются:

  • Диапазон между High и Low текущей свечи;
  • Разница меду High текущей свечи и ценой закрытия предыдущей;
  • Разница между Low текущей свечи и ценой закрытия предыдущей.

Кстати говоря, все перечисленные значения учитываются по модулю, т.е. ATR просто измеряет границы колебаний курса валюты (или стоимости актива) и никаких логических преобразований ценового ряда не осуществляет. Данное обстоятельство оказывает серьёзное влияние на принцип работы с индикатором.

Методы работы с ATR на современном рынке

Как я уже отмечал, средний истинный диапазон измеряет волатильность, поэтому оценка текущего состояния рынка и сравнение полученных результатов с историей – это и есть главное его предназначение. На графике выше уже можно было заметить, как значение ATR меняется в такт рыночным колебаниям, но для лучшего понимания рассмотрим более конкретный пример. Ниже представлен дневной график курса британского фунта по отношению к доллару, для которого рассчитан истинный диапазон за 10 дней:

Очевидно, что на обозначенных участках, каждому из которых присвоен уникальный цвет заливки (или маркера, если угодно), рынок ведёт себя по-разному, а именно:

  • Пока ATR не выходил за рамки диапазона «томатного» цвета, свечи формировались короткие, а тренды наблюдались стабильные и спокойные.
  • Когда значение ATR закрепилось в диапазоне «песочного» цвета, колебания цены стали намного шире, при этом стали чаще появляться откаты от основного тренда, который, к слову, также ускорился (если можно так выразиться).
  • И последнему состоянию присвоен «салатовый» цвет, в данном случае рынок кардинально изменился, и опыт показывает, что на данном участке, наверняка, «полегло» много депозитов.

Рассмотренный участок графика отображает цикл жизни многих торговых систем – сначала дела идут в гору, все параметры индикаторов оптимизированы под определённое состояние рынка, а сигналы отрабатываются с минимальной погрешностью. Затем рынок начинает вести себя нервно, система даёт сбои, ложные сигналы появляются чаще, стопы срывает, но жить ещё можно.

И последний этап – стопы рвёт постоянно, тренд меняется несколько раз за неделю, в результате чего трейдер начинает подгонять параметры своей стратегии под новую реальность. Спустя некоторое время начинается обратный цикл, и спекулянт снова сливает, но уже на «томатном» участке (так как первоначальные настройки системы уже были изменены и утеряны).

Вывод – индикатор ATR позволяет разбить рынок на участки с разной волатильностью, для каждого из которых создаётся собственная стратегия. Таким образом, если рынок «переключится» из одного состояния в другое, достаточно будет просто применить к графику соответствующий графический шаблон, не меняя важные переменные и не ставя крест на предыдущих своих разработках.

Другие индикаторы, измеряющие волатильность:

Вторая стратегия применения ATR на Форекс косвенно связана с только что рассмотренной, заключается она в расчёте оптимальных уровней для стоп-лосса и тейк-профита.

В данном случае трейдер отталкивается от простого допущения: если ATR — это максимально возможный диапазон колебаний в текущих условиях, значит, стоп-лосс, сопоставимый с данной величиной, не будет сорван случайными шумовыми колебаниями.

Аналогичным образом рассчитывается и тейк профит, только следует помнить, что задачи «лосей» и «тейков» диаметрально противоположны, так как первый минимизирует убыток, а второй максимизирует прибыль, поэтому ATR для стопов рекомендуется рассчитывать на младшем таймфрейме, а для тейка — на старшем. Если защитный приказ всё-таки сорвёт импульсом, проще найти новую точку входа, чем пытаться выявить какие-то дополнительные закономерности, которые в теории смогут отфильтровать ложные сигналы.

И в качестве заключения отмечу, что некоторые трейдеры используют ATR для поиска дивергенций аналогично тому, как это делается с MACD, RSI и прочими классическими осцилляторами. На самом деле, прибыли подобный подход не приносит, напротив, он сочетает «несочетаемое», поэтому я даже рассматривать его не стал.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий