Индекс относительной бодрости — индикатор RVI

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Индекс rvi

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Один из таковых – индекс RVI. Что это такое и как его правильно использовать? Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.

Особенности и общая информация об RVI.

Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.

Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.

Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.

Стратегия и применение RVI.

Рассчитывается индикатор следующим образом:
RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW),
где OPEN — значение цены открытия;
HIGH — максимальное значение цены;
LOW — минимальное значение цены;
CLOSE — значение цены закрытия.

Формула расчета Relative Vigor Index выглядит так:

RVI = показатель (close-open) делится на (high-low). Результат сглаживается со скользящей средней определенного периода. Таким образом удается получить первую линию, тогда как вторая будет простой взвешенной скользящей средней, ориентированной на первую.

Расшифруем формулу на словах. Так, мы получаем отношение разницы стоимости закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной стоимости.

  • Настройки. Доступны следующие параметры для адаптации к работе пользователя: выбор периода усреднения, закрепление минимума и максимума, установка настроек по цветам. Здесь легко разобраться даже новичку. Главное – определить период, а остальное можно не трогать. Чувствительность к изменениям стоимости снижается пропорционально увеличению числового значения периода (чем выше период, тем ниже чувствительность).
  • Первая линия указывает на состояние рынка с учетом краткосрочных колебаний стоимости. Вторая отображает силу участников за длительное время.

Рекомендуется с представленным индикатором использовать стратегию Сидус. В рамках таковой определяются удачные точки, которые указывают на время входа на рынок, благоприятное для трейдера. Подробное описание стратегии Сидус лучше изучить отдельно.

На график котировок при обращении к такой методике анализа рекомендуется добавлять скользящие средние: EMA 28 (например, будет красным), EMA 18 (тоже красный), индикатор RVI (с периодом 100).

Как пользоваться? Если наблюдается такая динамика, можно входить на рынок:

  • EMA 28 и EMA 18 столкнулись вверху, указывая на рост.
  • Индикатор RVI показывает пересечение с направлением вверх.

Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.

Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI)

Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) был разработан очень известным автором технического анализа — Джоном Эйлерсом. Им же были созданы очень популярные индикаторы — MESA и EPOCH. Джон Эйлерс считается одним из лучших специалистов в вопросе технического анализа рынка.

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): определение и формула

Впервые описание индикатора RVI было опубликовано в журнале Stocks and Commodities (январь 2002 г.). Статья так и называлась Relative Vigor Index.

Идея его создания аналогична остальным осцилляторам: цены закрытия обычно превышают цены открытия при восходящем тренде и показывают меньшее значение при нисходящем.

Relative Vigor Index рассчитывается по формуле:

где:
Open — цена открытия свечи;
High — максимальная цена свечи;
Low — минимальная цена свечи;
Close — цена закрытия свечи;

RVI напоминает формулу осциллятора Стохастик (Stochastic). Разница между ними в том, что Relative Vigor Index сравнивает цену закрытия и цену открытия, и не минимальную цену, как в случае с Stochastic.

То есть Индекс Относительной Бодрости является величиной, равной фактическому изменению цен за определенный период времени, нормированной на максимальное значение диапазона цен за данный период.

Как правило, при использовании RVI на графике показывают две линии.

1. Первая – это RVI, в котором вместо разницы цен Close и Open и High и Low применяют суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних.

Пример формулы:

MovAverage = (Close – Open) + 2x (Close – 1 – Open – 1) + 2x (Close – 2 – Open – 2) + (Close – 3 – Open – 3)

Где:
Close-1, Close-2, Close-3 – цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад, а Close – текущая цена закрытия
Open-1, Open -2, Open -3 – цены открытия 1, 2 и 3 периода назад, а Open – текущая цена закрытия

После этого, находят 4-периодную симметрично взвешенную скользящую среднюю от знаменателя:

RangeAverage = (High – Low) + 2x (High – 1 – Low – 1) + 2x (High – 2 – Low – 2) + (High – 3 – Low – 3)

Где:
High -1, High -2, High -3 – максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а High – максимальная цена последнего бара
Low -1, Low -2, Low -3 – минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а Low – минимальная цена последнего бара.

В результате находят отношение этих двух сумм за четыре последних периода.

2. Вторая линия — 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от первой:

RVIsignal = (RVIaverage +2 x RVIaverage – 1 + 2 x RVIaverage – 2 + RVIaverage – 3)/6

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): применение и недостатки

Relative Vigor Index принято использовать для измерения уверенности продолжения текущего движения на рынке. Принято считать, что каждой ценой отражается оценка актива в определенный период торгов. Индикатором измеряется положение цен закрытия в отношении других цен актива. Полученный результат сглаживается вычисление скользящей средней, которая показывает более сглаженное уравновешенное значение за определенный период. Она используется для сглаживания неопределенности на рынке.

В результате RVI показывает интенсивность рыночного движения, определяемую ценами закрытия. Она показывает баланс настроений рынка за указанный период. Линия скользящего среднего показывает баланс настроений рынка в более длинном периоде.

Сигналами при использовании индикатора RVI, как правило, являются пересечения.

Если индикатор RVI выше сигнальной линии, это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели и нужно открывать позиции на покупку. Если RVI ниже сигнальной линии, это говорит о доминировании продавцов, поэтому лучше, чтобы лучше трейдеру использовать короткие позиции.

Также нужно отметить, что Relative Vigor Index не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности. Поэтому этот момент лучше измерять другими осцилляторами.

Как правило, Индекс Относительной Бодрости двигается в одном направлении с рыночными ценами. И это позволяет ему давать точные сигналы во время торговли.

Использование прямых сигналов.

Как мы уже говорили, главным сигналом является пересечение линий, которые часто опережают циклы рынка.

Сигналом на покупку является пересечение линией RVI сигнальной линии снизу вверх. В этом случае Stop-Loss устанавливается ниже последних локальных минимумов.

Сигналом на продажу является пересечение линией RVI сверху вниз сигнальной линии. В данном случае Stop-Loss устанавливается выше предыдущего максимального значения.

Использование подтверждающих сигналов.

Принято считать, что при росте темпов трендового движения можно наблюдать рост RVI. Ведь в такой ситуации цены закрытия обычно выше внутрипериодного торгового диапазона (high-low). Цены открытия в этом случае будут приближаться к минимальным.

Нисходящее направление RVI является подтверждением снижения рыночных цен.

Основным недостатком индикатора является работа внутри торгового диапазона и большое количество ложных сигналов для продаж при восходящем тренде и сигналов для покупок при нисходящем. По этой причине он часто используется с индикатором наличия тренда.

Код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts

Код является обобщенной функцией симметрично взвешенной скользящей среднейскользящей средней, которая также может использоваться в других индикаторах. Многие программы имеют в своем составе этот показатель SWMA. Его часто называют «треугольная скользящая средняя». Если же ее нет, используйте код, приведенный ниже.

inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);
variables: Length1(0), Length2(0);
Length1=Floor((Length+1)*.5);
Length2=Ceiling((Length+1)*.5);
TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);

Type : Indicator, Name: Relative_Vigor_Index

inputs: Length(10);
variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Change=Close-Open;
MyRange=High-Low;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summation(Value1,Length);
Den=Summation(Value2,Length);
if Den>0 then
RVI = Num/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,»RVI»);
Plot2(RVISig,»Sig»);

Как применять Индекс Относительной Бодрости (RVI) в трейдинге?

В этом обзоре мы разберем индикатор Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости). RVI помогает оценить динамику изменения цены финансового инструмента за определенный период времени.

Что показывает RVI?

Индикатор Relative Vigor Index был представлен трейдерскому сообществу в 2002 году известным разработчиком технических индикаторов и автоматических торговых стратегий Джоном Элерсом (John Ehlers). Индикатор RVI сравнивает между собой цены открытия и закрытия, помогая определить, кто сейчас доминирует на рынке – быки или медведи.

Индикатор RVI относится к группе осцилляторов. Расчет Индекса Относительной Бодрости основан на том, что на бычьем рынке цены закрытия превышают цены открытия. И наоборот – на медвежьем рынке цены закрытия будут ниже, чем цены открытия. Таким образом, бодрость движения оценивается величиной изменения цены за заданный период времени.

По аналогии с другими осцилляторами выход линий RVI в область выше 0 и достижение максимальных значений сигнализирует о состоянии перекупленности на рынке. А когда обе линии индикатора опускаются ниже уровня 0 и достигают локальных минимальных значений – это говорит о состоянии перепроданности рынка и предвещает возможный разворот или коррекцию.

Индикатор RVI отображается в отдельном окне под графиком цены, состоит из двух линий: линии RVI и сигнальной линии. Линия RVI является более быстрой, а сигнальная линия чуть медленней реагирует на изменения цены. Пересечения этих двух линий дают торговые сигналы индикатора RVI. Значения индикатора не нормированы, центральной осью индикатора является уровень 0.

Формула и настройки

Индикатор Relative Vigor Index включен в большинство современных торговых терминалов, строится в отдельном окне под графиком цены. В популярных торговых платформах МetaTrader 4 и МetaTrader 5 индикатор RVI можно установить на график нужного инструмента через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – Relative Vigor Index.

Расчет индикатора RVI немного схож с расчетом индикатора Stochastic. Основная формула расчета выглядит так:

RVI = (CLOSE — OPEN) / (HIGH — LOW)

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

OPEN – цена открытия периода;
HIGH – максимальная цена периода;
LOW – минимальная цена периода;
CLOSE – цена закрытия периода.

Для расчета линии RVI вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных Скользящих средних:

MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 — OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 — OPEN-2) + (CLOSE-3 — OPEN-3)

CLOSE — текущая цена закрытия периода;
CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 — цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад;
OPEN — текущая цена открытия периода;
OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 — цены открытия 1, 2 и 3 периода назад.

Затем находится 4-периодная симметрично взвешенная Скользящая средняя от знаменателя:

RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 — LOW-1) + 2 x (HIGH-2 — LOW-2) + (HIGH-3 — LOW-3)

HIGH — максимальная цена последней свечи;
HIGH, HIGH-2, HIGH-3 — максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад;
LOW — минимальная цена последней свечи;
LOW-1, LOW-2, LOW-3 — минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад.

В итоге находится отношение суммы Cкользящих средних за последних четыре периода:

RVIaverage = SUM (MovAverage(1-4)) / SUM (RangeAverage(1-4))

Вторая сигнальная линия индикатора рассчитывается как 4-периодная симметрично взвешенная Cкользящая средняя от линии RVI:

RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6

Обе линии индикатора RVI рассчитываются автоматически. При установке индикатора в настройках необходимо указать следующие параметры:

  • Период RVI – период расчета для основной линии индикатора. В стандартных настройках, рекомендованных автором, стоит значение 10.
  • Стиль линий – можно выбрать цвета, вид и толщину обеих линий индикатора.

Индикатор RVI стандартно используют с заданным по умолчанию периодом расчета 10. При этом всегда есть возможность изменить период, оценить на исторических данных работу индикатора с другим периодом, подобрать для своей торговли наиболее оптимальный.

Торговые сигналы RVI

Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые формирует индикатор Relative Vigor Index:

Пересечение линий индикатора

Этот сигнал формируется после установления индикатором RVI локальных максимумов и минимумов в зонах перекупленности (выше уровня 0) и перепроданности (ниже уровня 0).

Сигнал на продажу возникает, когда более быстрая (зеленая) линия RVI пересекает медленную (красную) сигнальную линию сверху вниз в области перекупленности. После подтверждения разворота на графике цены открываем позицию на продажу, стоп за локальный максимум.

Сигнал на покупку формируется, когда быстрая (зеленая) линия RVI пресекает медленную (красную) сигнальную линию индикатора снизу вверх в области перепроданности, после образования локального минимума. Когда график цены подтверждает разворот, открываем позицию на покупку, стоп за последний минимум.

Пересечение центрального уровня

Центральной осью индикатора RVI является уровень 0. Пересечение уровня 0 обеими линиями RVI снизу вверх дает сигнал на покупку, а сверху вниз – сигнал на продажу. Надежность этого сигнала не очень высокая, поэтому рекомендуется использовать его совместно с дополнительными инструментами: другими индикаторами, сигналами теханализа или паттернами Price Action.

Дивергенция линий RVI и графика цены

Дивергенция на покупку (бычья) возникает тогда, когда график цены формирует очередной минимум ниже предыдущего, а минимум RVI, образованный пересечением двух линий индикатора, оказывается выше, чем предыдущий. Это говорит о слабости продавцов и предвещает возможный разворот наверх. После разворота графика цены вверх можно входить в покупку, стоп чуть ниже последнего минимума.

Дивергенция на продажу (медвежья) формируется тогда, когда график цены показывает очередной максимум выше предыдущего, а максимум RVI, образованный пересечением двух линий индикатора, получается ниже, чем предыдущий. Это сигнализирует о том, что покупатели теряют силы, и может последовать разворот вниз. Когда график цены начинает движение вниз, можно открывать позицию на продажу, стоп ставим за локальный максимум.

Заключение

Индикатор Relative Vigor Index помогает оценить вероятность продолжения действующего тренда. Чем дальше уходят линии индикатора от уровня 0, тем больше вероятность начала коррекции или даже разворота тренда. Индикатор RVI не является универсальной торговой системой. Для повышения надежности торговых сигналов я рекомендую использовать его совместно с другими индикаторами, теханализом и сигналами Price Action.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий