Хеджирование — торговля бинарными опционами

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Хеджирование сделок на бинарных опционах: оптимальный контроль потерь

Хеджирование рисков не считается отдельной стратегией — это стандартный метод управления капиталом, дополняющий любую торговую схему. Решение о покупке опциона нужно принимать по сигналу эффективной системы с прибыльным количеством сделок не менее 70%, а минимизировать потери поможет специальная страховка.

Главная цель каждого трейдера – не потерять капитал, а разумная защита инвестиций – показатель профессионального подхода к торговле.

Напомним: Хеджирование (от англ. hedge — ограда, граница, предел) — метод работы с разнонаправленными торговыми операциями для компенсации (минимизации) риска финансовых потерь. Метод используется, если по уже активной позиции наблюдается текущий (но пока некритичный) убыток: предполагается открытие на рынке одной или нескольких торговых сделок против основной. Тогда в результате прибыль от сделок хеджа должна уменьшить общие потери. В бинарных опционах это выглядит примерно так:

На Форекс такие операции еще называют локированием.

При открытии противоположной позиции текущий убыток фиксируется (попадает в «замок») и дальше можно ждать развития событий на рынке и ловить благоприятную ситуацию для решения проблемы. Можно даже выйти их проблемы с небольшой прибылью:

Кроме снижения текущей нагрузки на депозит, временная страховка убытков дает трейдеру дополнительное время для более тщательной оценки ситуации и планирования дальнейших действий.

Сущность и виды страховки бинарных сделок

Основная проблема бинарных опционов – отрицательное матожидание, то есть вероятность потерь практически всегда выше, чем шанс получить прибыль. Соблюдение баланса успешных сделок — первое условие для выживания на рынке.

Оценку эффективности стратегии рекомендуется проводить на самом привлекательном для вас активе.

Как пример: если средний процент выплат по опциону составляет 70%, то процент успешных сделок должен быть не ниже 100% / (100% + 70%) = 59%, а если учесть затраты на комиссию брокера, то все 60-62%. Чем выше предлагаемая брокером премия, тем меньший запас прочности потребуется: так, для 80%-ных опционов это значение составит 100% / (100% + 80%) = 55.5%. На практике получается, что трейдер может позволить себе промахнуться не чаще, чем в трех сделках из 10.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Хеджирование сделок — практически единственный способ минимизации убытков на любых опционах, даже если учесть позитивный момент, что есть шанс получить двойной профит при «супер» благоприятном развитии ситуации.

Итак, действуем по следующему плану:

  • получаем сигнал от торговой стратегии;
  • определяем актив, объем, время и направление опциона (CALL/PUT);
  • наблюдаем за рынком – до момента экспирации.

Если до срока закрытия ваша торговая система сгенерирует обратный сигнал — новости или иные спекуляции, возможный разворот тренда, формирование на пути опциона сильной ценовой зоны — открываем противоположную сделку и ждем результат.

Основных схем немного и визуально они кажутся очень простыми, но их нужно отработать до автоматизма на демо-счете или на ценовом депозите. Реакция в таких ситуациях должна быть быстрая и точная.

Напоминаем: приведенные ниже ситуации характерны для любых сделок, независимо от актива и состояния рынка.

Out-of-The-Money или моментальный убыток

Стандартный OTM-опцион в случае закрытия по текущей цене дает фиксированный убыток («вне денег»). По условиям для сделки CALL актуальная цена находится ниже цены экспирации, а в случае PUT-опциона — выше. При достаточно большом диапазоне от текущей цены до цены закрытии опциона такая ситуация считается «глубоко в убытке».

При попытке применить традиционную логику Форекс для компенсации потерь на бинарных опционах результат получается крайне негативный. Например, если технический анализ тренда выполнен не очень тщательно, после открытия PUT-опцион рынок идет против вас, то открытие «обратной» сделки CALL на ближайшем экстремуме создает зону двойного убытка. Придется смириться, что это хеджирование, увы, не помогает: при негативном развитии ситуации стоимость обоих опционов будет потеряна.

At-The-Money или нулевой опцион

ATM-опцион, при котором цены открытия/закрытия контракта совпадают, то есть получается торговая схема без прибыли и без убытка. Например:

Открыта первая сделка PUT, но рынок идет против нас и пробивает линию сопротивления. Если вы уверены, что это просто техническая коррекция, то просто ждете, когда цена снова развернется и коснется потенциальной линии баланса с другой стороны. В этот момент открываем опцион CALL с таким же объемом и временем закрытия, как и в первой сделке.

Таким хеджированием вы создаете некую «безубыточную» зону: при негативном сценарии трейдер ничего не теряет, если только брокер не взимает какие-либо дополнительные комиссии. Требования к техническому анализу высокие, иначе можно не дождаться обратного разворота и просто опоздать с открытием второй сделки.

In-The-Money или двойной профит

ITM-опцион будет прибыльным при закрытии по текущей цене. Для сделки CALL текущая цена должна быть выше цены страйка, для опциона PUT — ниже. Чем дальше текущая цена от заявленной в опционе — разумеется, в позитивном направлении — тем «глубже» ITM-опцион «в деньгах».

Предполагается движение в четком канале — горизонтальном или направленном, в том числе и при незначительных колебаниях цены. Главное — определить границы такого диапазона и вовремя реагировать. Опционы открываются в точках max/min в зоне разворота и при правильном расчете обе сделки будут в прибыли.

Торговая система дает сигнал для опциона CALL – открываем и ждем. Когда цена достигает границы канала, покупаем обратный опцион PUT с таким же объемом лота и временем экспирации. Теперь при любом движении цены обе сделки будут «в деньгах»: опционы закроются или в зоне безубытка, или в зоне двойной прибыли.

Главное – не упустить момент для открытия второй сделки. Для такой схемы очень выгодна низкая волатильность актива, в периоды спекуляций такие ситуации не торгуются.

И что в результате?

Хеджирование сделок в роли методики манименеджмента стабильно работает на коротких (кроме турбо-опционов) и долгосрочных сделках. Главное, чтобы для краткосрочных опционов выбранный вами брокер допускал активную настройку времени экспирации и точно соблюдал условия исполнения опциона.

Учтите: если на Форекс при неудачном открытии компенсирующей сделки общий результат может улучшиться, и в процессе движения цены появится вариант удачно «раскрыть замок», то на БО такого шанса нет. Это означает, что высокая точность технического анализа – ключевой момент в комплекте с правильным выбором актива и времени экспирации.

Разумеется, вам нужны торговые стратегии с запасом прибыльных сделок более 70%, иначе неудачное хеджирование принесет только дополнительные убытки. Основным минусом хеджирования считается снижение потенциальной прибыли: если сделка открыта правильно, то без дополнительной «страховки» можно получить гораздо больший профит.

Все зависит от готовности к риску — лично трейдера и его депозита, то есть:

  • Если трейдер уверен в себе и предпочитает действовать агрессивно, то такая «защита» будет только мешать.
  • Если трейдер практикует нормальный (то есть — осторожный) подход к риску, то как раз хеджирование позволит спокойно и стабильно торговать. Увы, некоторую часть профита нужно будет оставить рынку.

Описанные способы хеджирования в бинарных опционах — самые популярные, но чем больше у вас опыта, тем эффективнее вы будете защищаться от убытков, например, можно работать одновременно на нескольких брокерах.

Наработать опыт на демо счете ⇓

Не обязательно страховать убытки только сделками на одном активе — можно открывать компенсирующие опционы на других инструментах, ведь нам важен общий результат на депозите. Допустим, если вы уже открыли опцион (и неудачно!), но видите сильный торговый сигнал на другом инструменте, то вполне можно разделить хеджирующие сделки по времени: например, сначала зафиксируется опцион с убытком, а через некоторое время на другом активе вы получаете аналогичный профит. Но жесткий контроль рисков при таких операциях – обязателен.

Опционы для Гениев (покупка опционов и их хеджирование)

Однажды наступит время, когда на СЛ не будут писать про биткойны. Меня радует активность по опционам. Хот есть с кем пообщаться. Когда кто то задает тебе вопросы, иногда, ловишь себя на мысли, что ты даже об этом не думал и открываешь для себя что то новое. В продолжении топика https://smart-lab.ru/blog/456250.php разберем варианты хеджирования купленных опционов. Те из вас кто ходил на платные курсы по торговле бинарными опционами знают граальную стратегию. В среде продвинутых Гуру это называется «пирамидингом». Возможно это не от слова пиар, а от слова пирамида. Сразу возникают ассоциации с пирамидами Хиопса, а рядом такая же куча баксов. Действительно, примерно раз в месяц бывают дни, когда волатильность БА превышает волатильность опциона. И если вы каждый день будите покупать опцион, то однажды вола выстрелит и принесет вам прибыль. Теперь не надо угадывать какой будет свеча завтра. Тут уж как свезет. Лично я не пробовал. Поэтому самый надежный способ это пирамидиться. Жаль, что ни кто из вас этот способ не предложил. Вы что? Курсы оплатили и все мимо ушей пропустили? Или все таки, это не наш метод. Но там где вы учились на платных курсах по бинарным опционам, есть и бесплатные, для сотрудников дилинговых центров. Давайте вместе посмотрим, чему их там учат. Или в чем стратегия дилингово центра, как благотворительной организации.

Это секретно. Ни кому не рассказывайте. Мы выставляем канал и если цена его коснется то платим 80 баксов, если не коснется, то списываем с клиента 100 баксов. Ну, рассчитать ширину канала сможет и дебил из Пенсильвании. Например, сегодня с утра до 12:39 (вчера писал) было 158 минутных свечей. Если сделать канал в 0.1% то пробит он был 12 раз. 12 раз дилинг центр заплатил по 80 баксов и 146 раз поднял по 100. Итого 13640 в кассе. Это конечно не справедливо. Потому что Тимофей Мартынов сразу закроет сайт СЛ и на освободившихся мощностях будет предлагать бинарные опционы. Конкуренция в этой отрасли все таки есть. Но мы можем поставить индикатор на график (не у вас а в ДЦ) и замерить среднюю волатильность. То есть одно стандартное отклонение и будет оно около 0.04% с вероятностью 62%. Давайте сузим коридор до 0,05% ну хотя бы 65/35 что бы срабатывало и клиент не выл, а видел, что деньги иногда капают. Тогда 35*80 против 60*100. А если лоха, то есть клиента обучить пирамидингу… Но при всем при этом ДЦ остается под риском. Вдруг найдутся Гениальные Белки и с помощью волн Эдиота, уровней Герчика и крокодила Била Вильямса начнут раздевать ДЦ. Поэтому мы сделаем еще одну вещь. Мы запустим продукт с обратным условием. Если цена не коснется коридора, заплатим 80, если коснется, спишем 100. То есть ровно до наоборот. А коридор для таких условий сделаем уже 0,03%. И теперь те, кто проигрался на покупке волатильности или «прибыль при касании», могут попробовать проиграть на «прибыль, если касания не было». Таким образом, мы продали волатильность 0,05% за минуту, а купили за 0,03% за минуту. Теперь нам не надо даже бабло свое платить. Потому что лохи, то есть клиенты торгуют в обе стороны. А практика показывает, что шортовики и лонгисты делятся поровну. Там где одна белка ставит на пробой другая, ставит на отскок. Получается, что если цена пойдет сильно и достанет до 0,05%, (ДЦ платит 80 баксов) то встречная позиция сгорит уже при 0,03% (ДЦ получает 100 баксов). Вам просто надо получать свои 20 баксов со сделки и это только комиссия и вы захеджированы от мудрых белок. А наилучший вариант, когда одна заявка пробила 0,03, а вторая не достала до 0,05. И это как раз наш вариант. И это уже совсем другие расчеты, которыми я не буду забивать вам голову. Тем более я же говорил, что это секретно. Отмечу только, что делается это не при помощи RSI. Таким образом, понятие «пирамидинг» для вас ассоциируется не с Хиопсом, а с пиар акцией по привлечению клиентов которые просто так платят вам бабки. И если работник ДЦ приведет клиента, то 50% его депозита можно смело отдавать сотруднику в качестве премии, а вторую оставлять себе. Вы должны понять этот принцип. Я буду на него еще ссылаться.

Что я хотел этим показать, разницу между купленной и проданной волатильностью. Как и в нашей опционной теме мы купили дешевые опционы. Например, 132500 за 21%. Теперь если актив пройдет 1.3% или 1800п., а это почти страйк, у нас и вола опциона должна подняться и мы начнем выходить в профит. А вот если этого не случится, нам нужен запасной план. И как в случае с бинарными опционами мы должны продать дорогую волу тем кто собирает кондоров. Например, 28% на 122500 страйке (1.8% в день). И у вас получается как бы два коридора. Один рассчитан на высокую волатильность и он стоит 21%, а второй на низкую и он стоит 28%. Теперь вам осталось регулировать количество лохов, то есть клиентов, которые сидят в стаканах на этих страйках. Визуально получается знаменитый «Зиг Заг». Который приносит баблосы и вы даже не понимаете почему это происходит. На самом деле вы продаете одну волу, покупаете другую и ждете. И вас интересует щель в которой прибыль по колам уже получена, а убытка по путам еще нет.

Конечно, картинка динамическая. У вас будут и вола опциона гулять и вола БА. Но это решаемые проблемы. Для этого существуют модели и мы их будем обсуждать. Их практическое применение. Пока про другое.

Еще раз. Хеджирование купленной волатильности производится проданной. Точно так же как и при покупке кола мы ищем опцион с высокой волатильностью. И это, обычно дальние (пара страйков) путы. И если сей час у меня 132500 имеет 21 волу то 122500 имеет 28. Теперь остается сравнить это с предыдущей волой БА и планируемой. И пока Стас скупает у белок дешевые колы, вы продаете зайцам дорогие путы. Стас заработает потому, что цена прошла 1.3%, а вы заработаете потому, что цена не прошла 1.8% (белок конечно жалко). Вроде все разжевал. Вы можете открыть эти два опциона в одной стратегии, можете в разных.

Дальше мы рассмотрим динамику изменения волатильности на страйках. Посмотрим, что такое модель и как она работает. Честное слово. Я когда смотрю технический анализ с волнами, бабочками, поглощениями и объемами, то удивляюсь, как вы себе все это в голову вложили и можете использовать. Вроде я рассказываю простые вещи. Очень рассчитываю, что у вас все получится.

Хеджирование на бинарных опционах

Без сомнения, бинарные опционы – это самый простой способ заработать на бирже. Однако, как и любой другой финансовый инструмент, бинарные опционы имеют отрицательный уровень математического ожидания получения положительного результата. Проще говоря, потери от ставки бинарным опционом всегда превышают уровень доходности контракта. Помните: выплата по опциону составляет до 87%, а убыток всегда — 100% ставки. Именно данный факт является главным препятствием на пути к богатству каждого трейдера бинарного рынка. Но участник рынка — человек, а, значит, найдет выход почти из любой ситуации. На рынке работает множество стратегий, которые помогают изменить математическое ожидание в сторону снижения уровня потерь или получения стабильно положительного результата торговли. Сегодня мы поговорим о хеджировании бинарными опционами как способе получения дополнительного дохода и компенсации определенного уровня потерь.

Итак, хеджирование — это страхование торговых позиций от потенциальных потерь, с целью получения общей прибыльной статистики трейдинга. Как это работает на практике? Существует два подхода хеджирования на бинарных опционах: первый дает несколько вариантов исхода рыночной ситуации, второй — просто максимально снижает объем убытков. Но прежде, чем подробнее рассмотреть способы хеджирования, остановимся на необходимости выбора компании брокера, условия торговли которого позволят эффективно использовать данную стратегию управления капиталом и рисками. Речь идет о возможностях торгового терминала и условиях торговли: уровне стоимости контрактов и размере торгового счета для начала торговли. Нам необходима брокерская компания с такими показателями:

  • Минимально возможный объем начальной стоимости сделки опционом и низкий порог входа в процесс торговли
  • Терминал с режимом торговли non-stop
  • Высокая стабильность работы терминала и скоростная обработка приказов на торговлю
  • Высокая ликвидность бинарных опционов
  • Выбор разных типов базовых активов

С такими техническими и торговыми условиями хеджирование даст самые высокие показатели и позволит максимально снизить возможные потери от бинарного трейдинга. Глубоко проанализировав рынок брокерских услуг, мы смогли найти брокера, полностью подходящего под наш перечень условий – это компания Binomo.

Здесь вы получите такой перечень сервисов и возможностей:

  • Доступ к рынку с минимальным уровнем инвестиций — 10 USD, контракты с начальной стоимостью от 1 USD
  • Режим трейдинга non-stop
  • Отсутствие зависаний терминала проскальзываний и обработка приказов за 1,7 мс
  • Бинарные опционы с уровнем доходности до 87%
  • Более 80 активов для торговли, представителей валютного, фондового, товарного рынков, а также рынка металлов

Принцип хеджирования на бинарных опционах № 1

Итак, многие трейдеры сталкивались с ситуацией на рынке, когда после формирования прогноза и оформления контракта на графике базового актива котировки цены импульсно двигаются и оформленная сделка выходит в прибыльную зону. Однако, импульс затухает, а до срока экспирации опциона еще достаточно далеко. Это время применения хеджирования – оформляем дополнительный контракт с направлением прогноза противоположным первоначальной сделки. Пример показан на скриншоте:

Что нам дает такая стратегия оформления сделок?

Здесь три варианта исхода:

  • при окончании срока экспирации в момент нахождения котировок между уровнями оформления сделок, трейдер получает двойной объем прибыли по контрактам – 2*87% = 174% прибыли.
  • при росте котировок согласно первоначального прогноза выше уровня хеджирующей позиции ВНИЗ, трейдер получает 13% убытков вместо возможных 100% без применения хеджирования позиций
  • этот вариант — зеркальное отображение предыдущей ситуации: срок экспирации закончился в момент нахождения котировок ниже уровня первоначального контракта, и трейдер получил 13% убытков

Таким образом, либо максимальное снижение уровня убытков, либо двойной объем прибыли — вполне отличный результат торговли, если учитывать статистику, согласно которой получение двойной прибыли происходит в 70% случаев.

Принцип хеджирования на бинарных опционах № 2

Здесь о получении дополнительного дохода говорить не стоит – это, скорее, способ спасения торгового результата от критических убытков. Обычно такая рыночная ситуация складывается при оформлении контрактов на трендовых уровнях котировок базового актива. На практике это происходит таким образом: трейдер оформляет контракт на отбой от уровня тренда, скажем, опционом ВНИЗ, однако, цена пробивает его и меняет направление движения. В момент возврата цены к уровню тренда оформляется хеджирующий контракт в противоположном направлении ВВЕРХ. Пример показан на скриншоте:

При любом исходе рыночной ситуации трейдер минимизирует потери до уровня 13%. Согласитесь, получить 13% убытков по контракту — это всегда лучше, чем потерять ставку в полном объеме.

Стратегия управления капиталом и рисками — хеджирование на бинарных опционах, позволяет достигнуть максимальных результатов с наименьшим уровнем потерь торговых средств. Кроме этого, хеджирование очень эффективно применять в совокупности с основной системой трейдинга, которая используется участником рынка повседневно.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий